台積電 (2330) 漲跌與 TSMC ADR 的相關性

雖然前文看起來台積電的股價跟TSMC ADR相關指數超高, 直逼 1.0, 但若以每日漲跌來看, 還是那麼高嗎?

若以價差來看的話, 相關性就大幅降低：

相關係數只有 0.18。

但考慮美股跟台股的時差, TSMC ADR 取樣的日期若Shift一天的話, 相關係數就上升到 0.20

若 shift 兩天, 三天則很快下降到 0.11, 0.04, 想想也算合理。

目前的想法是, 前後一天應該跟美股漲跌有點關聯, 但應該是以趨勢為主, 或許要花點時間追上.