TQQQ Weekly Review on 2025/01/11

公元2025年1月11日，TQQQ股價於一周內由82.4點跌至76.83點，跌幅達5.57點，跌幅百分比為7%。本週最高價曾觸及86.85點，較前收盤價高出5%；最低價則探底75.23點。儘管價格波動劇烈，然因本週最高價相對漲幅超過5%，整體投資仍屬獲利。

檢視滾動更新後，過去三個月及一年的每週價格波動百分比分布，作為選擇權策略參考依據。近期市場大幅震盪，已體認到應以百分比而非固定數值進行統計分析。

這張圖顯示TQOQ股票過去一年和過去三個月每周價格變動百分比的頻率分佈與累積機率。綠色和紅色長條圖分別代表一年和三個月內的每周價格變動百分比頻率。藍色和紅色曲線則分別代表一年和三個月內的累積機率。 觀察圖表，可發現數據主要集中在正負百分之五之間。然而，累積機率曲線顯示，隨著百分比增加，累積機率也趨於上升。更重要的是，平均值為正數。 平均值為正數表示市場呈現多頭趨勢(bullish market)，即價格傾向於上漲。反之，若平均值為負數，則表示市場呈現空頭趨勢(bearish market)，價格傾向於下跌。 因此，此圖顯示出TQOQ股票在觀察期間內，整體市場趨勢偏向多頭。

這張圖顯示TQQQ過去一年和過去三個月每周最高價相對前收盤價漲幅的分布和累積機率。

橫軸代表每周最高價漲幅百分比，縱軸左側顯示的是頻率(出現次數)，右側顯示的是累積機率。 綠色長條圖代表過去一年的數據，紅色長條圖代表過去三個月的數據。藍色實線和紅色虛線分別代表過去一年和過去三個月累積機率的曲線。

從圖中可以看出，過去一年和過去三個月，TQQQ每周最高價漲幅的分布都不是正態分布，而是偏右偏的分布。大部分時間漲幅較小，少數時間漲幅較大。

累積機率曲線顯示，在過去一年，約有52%的機率每周最高價漲幅低於5%，而有58%的機率每周最高價漲幅低於約6%。而在過去三個月，約有50%的機率每周最高價漲幅低於5%，而約有90%的機率每周最高價漲幅低於約15%。

如果我們想找出5%機率獲利的價格，也就是說，我們希望找到一個價格，只有5%的機率每周最高價漲幅會超過這個價格。從圖中藍色曲線(過去一年)可以看出，這個價格大約在5%附近。這個5%的漲幅應該視為下一個履約價的參考點。

需要注意的是，這只是過去的數據，並不保證未來也會遵循相同的模式。投資前請務必謹慎評估風險。

這張圖顯示的是TQQQ過去一年和過去三個月每周最低價相較於前一日收盤價的百分比變化分佈。圖表中的綠色長條圖代表過去一年的數據，紅色長條圖代表過去三個月數據的頻率分佈，X軸表示損失百分比，負值代表損失，正值代表獲利。

藍色虛線和紅色虛線分別代表過去一年和過去三個月累積損失的機率分佈。 從累積機率曲線可以觀察到，在過去一年中，大約有5%的機率出現超過-12.5% 的損失；而在過去三個月中，這個機率則相對較高。

平均損失（平均值）並沒有直接在圖表上顯示，需要透過數據計算得到。但從圖表中可以看出，過去一年和過去三個月損失百分比的分布都呈現偏態分布，也就是說，較小的損失比較常發生，而較大的損失則較少發生。

關於5%獲利的可能性：圖表主要顯示的是損失的機率分佈，並沒有直接說明5%獲利的可能性。要了解5%獲利的機率，需要觀察圖表的右端，也就是正百分比的部分。從圖表中可以看出，在過去一年和過去三個月中，出現正百分比變化的頻率相對較低，顯示獲利的機率較低。