TQQQ Weekly Review on 2024/12/28

欸欸欸，今天12月28號耶！你看TQQQ這禮拜，從82.75飆到84.66，漲了快兩趴，差不多1.9塊！最高還衝到89.08，比前一週收盤價高了8%咧，嚇死寶寶了！不過最低也跌到78.24，真是刺激！還好啦，這禮拜最高點有到8，比5高，所以是賺錢的啦！開心～

欸，我最近看一下滾動更新後的圖表，把過去三個月跟一年的每週價格波動做個百分比的分布圖，想說拿來參考一下選權策略。之前遇到大震盪，才發現用固定數字看不太準，改用百分比統計比較實在啦！

這張圖表顯示過去一年和過去三個月TQQQ每周價格變動百分比的分布情況。綠色和紅色長條圖分別代表過去一年和過去三個月每周價格變動的頻率。藍色和紅色曲線則代表累積機率。 觀察圖表可發現，整體分布趨向正數，表示價格上漲的機率較高。 平均值為正數，意味著市場處於牛市趨勢。反之，若平均值為負數，則代表市場處於熊市。 圖表中正數部分的長條圖和累積機率曲線都較高，進一步佐證了市場整體呈現牛市傾向。 雖有部分負數變動，但正數變動的頻率和累積機率都明顯較高。

這張圖表顯示 TQQQ 股票過去一年和過去三個月每周最高價與前一日收盤價的百分比差異分布。x 軸代表報酬百分比，綠色長條圖代表一年資料的次數分布，紅色長條圖代表過去三個月資料的次數分布。藍色實線和紅色虛線則分別顯示一年和三個月累積機率。

**平均值 (Mean):** 圖表中並沒有直接標示平均值，但從長條圖和累積機率曲線可以看出，過去一年和過去三個月數據的平均報酬百分比都落在正值區間，但具體數值需要進一步計算。 紅色長條圖集中在較低的百分比區間，代表過去三個月單周高點報酬比較低。

**分布 (Distribution):** 圖表呈現的是非對稱分布。一年和三個月數據的分布都偏向左邊，表示大部分周報酬落在較低的百分比區間。 一年數據的分布範圍較廣，表示一年內周報酬的波動性較大。 三個月數據的分布較集中，表示其波動性較小。

**5% 機率的報酬 (5% Chance of Benefit):** 這部分需要從累積機率曲線觀察。找出累積機率達到 95% (1-5%=95%) 的點所對應的 x 軸值，該值就是至少有 95% 機率單週報酬不會超過此百分比。 這個百分比大約落在圖表的 15% 附近(藍色線與紅色線都約在15%附近達到95%累計機率)。 因此，下一個履約價(strike price) 應該設定在此百分比附近，也就是說，至少有 95% 的機率，單週報酬不會超過此百分比。 值得注意的是，這只是統計推論，不保證未來一定會符合此機率。

這張圖表顯示 TQQQ 過去一年和過去三個月每周最低價相對於前一日收盤價的百分比損失分佈。圖表橫軸代表損失百分比，而縱軸左側顯示的是頻率，右側顯示的是累積機率。

綠色長條圖代表過去一年每周最低價的損失百分比分佈，紅色長條圖則代表過去三個月。從圖表中可以看出，損失百分比主要集中在負值區間，表示大部分時間的每周最低價都低於前一日收盤價。 較大的損失百分比發生的頻率較低。

藍色虛線和紅色虛線分別代表過去一年和過去三個月累積機率分佈。累積機率表示在某個損失百分比以下的機率。例如，藍色虛線顯示，過去一年約有 33% 的機率每周最低價的損失百分比低於 -5%。 而 38% 機率損失百分比低於 -5% 的時間出現在過去三個月。

這意味著，在過去一年，有約 5% 的機率 TQQQ 的每周最低價會高於前一日收盤價 (也就是獲利的機率)。同樣地，從過去三個月數據看來，獲利的機率也大約在 5% 左右。 圖表主要呈現損失分佈，並非主要強調獲利可能性。 需要注意的是，這只是一個歷史數據的統計結果，並不能保證未來也會遵循相同的模式。